R Forex

MetaTrader 4..MetaTrader 4, MetaTrader 4,. MetaTrader 4,,,,. MetaTrader 4,. MetaTrader 5. Verktyg för mäklare MetaTrader 5.MetaQuotes Software Corp. . , -,. IFOREX. .- -,. -,.Mobile -,,. - iPhone Android..FOREX-gruppen. Formula Investment House Ltd,, SIBA L 13 1060.iCFD Limited, CySEC 143 11.eBrkerhz Befektetsi Szolgaltato Zrt, II 73 059 2000 III 73 059-4 2002. Formula Investment House Ltd. Forex CFD, Forex CFD, , -,, IFOREX,,,,, -. F I H Formula Investment House Clearing Ltd. 2016 IFOREX. IFOREX IFOREX Group,,. På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 03 29, skrev Yves S Garret dold email Hej allt, jag började nyligen lära mig om Forex och hittade denna O Reilly bok i Barnes Nobles om RI köpte den ur ren nyfikenhet Jag gillar det jag ser Men jag har en fråga Har någon försökt att föra samman dessa två idéer i finansiell och kommersiell mening? Finns det några bibliotek eller moduler i R som kan hjälpa till i detta företag. Jag har aldrig hört någon som är kunnig eller på annat sätt hävdar Att, om inga övergångskostnader saknas, är SAS bättre än R för aktiemodellering. Om du stöter på ett sådant krav, skulle jag gärna tillbaka det - David Kane R-SIG-Finance December 2004. Du kanske vill ta itu med detta fråga till r-sig-finance och kolla in finansuppgiften Visa 1 Hälsningar Liviu .-- Yves alternativ HTML-version raderad dold email-postlista VÄLKOMMEN läs bokningsguiden och ge kommenterade, minimala, fristående, reproducerbara code. Open detta inlägg i gängad vy. Report Cont Ange som olämpligt. Re R och Forex. In svar på detta inlägg av Yves S Garret. Quantmod-paketet kan vara en bra start .----- Ursprngliche Message ----- Von Yves S Garret dold email En dold email Cc Gesendet 2 29 Mittwoch, 2011 Betreff RR och Forex. Jag började nyligen lära mig om Forex och hittade denna O Reilly bok i Barnes Nobles om RI köpte den ur ren nyfikenhet. Jag gillar det jag ser. Men jag har en fråga. Har någon försökt att ta med Dessa två idéer tillsammans i finansiell och handelslig mening Finns det några bibliotek eller moduler i R som kan hjälpa till med detta företag. alternativ HTML-version raderad. gömd e-postadresslista VÄLKOMMEN läs bokningsguiden och ge kommenterad, minimal, fristående, reproducerbar kod. Som du påpekade tidigare är det verkligen mer en R-SIG-Finance fråga, men jag skulle inte tro mycket förklaring där heller, bara folk som pekar på dig till standard R-finansieringsverktygen quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg och Rmetrics-paketet finns också några fantastiska verktyg i utveckling men om du bara hämtade din första bok på R, aren t redo för dem yet. You fråga är inte särskilt väldefinierad either. Do du bara vill studera valutaprisserier i R Detta är enkelt, bara få data kanske från oanda med hjälp av quantmod getSymbols eller helt enkelt genom att läsa in genom någon av de regelbundna funktioner och studera det men du vill. Den faktiska handeln är dock svårare att göra enbart inom R Det finns ett mycket populärt IBrokers API men jag har inte använt det mycket Det låter som om du förmodligen är en ensam näringsidkare så om du Har inte en ex-ex iståndsförhållande med IBrokers du kommer noga att vilja komma in i affärer genom vilken mäklare du för närvarande använder Det - IBrokerspaketet - är den enda enda lösningen i det ändamålet jag är medveten om, men jag är säker på att många har egna arbetsplatser . Och så långt som erfarenheter går bra antar jag att folk inte skulle göra det om de trodde att det inte fanns några pengar att göra, nu skulle de. Om du vill ha mer att läsa kolla CRAN-uppgiftsvyerna, som föreslagits tidigare. PS - - En allvarlig notering FX är mycket närmare ett nollsumspel än långsiktigt eget kapital. Jag skulle vara ombedd om jag inte varnade dig för att tråka noggrant. På onsdagen den 12 oktober 2011 kl. 19.50, Yves S Garret dold email skrev. Ja, det var vad jag menade Nyfiken vad erfarenheterna var av vissa människor och några tips. På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 12 31, skrev R Michael Weylandt dold email. Det var vad exakt handlade i FX med R Ja, dess gjort varje dag, även när jag skriver Michael On Wed, 12 oktober 2011 kl 08:00, skrev Yves S Garret dold email Nej, det är inte vad Jag menade att jag var nyfiken om någon någonsin gjort det här förut och hur bra det fungerade. Några tips för en nybörjare På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 12 19 skrev Liviu Andronic dold email den ons 12 oktober 2011 kl 03 29 , Yves S Garret dold email skrev Hej allt, jag började nyligen lära mig om Forex och hittade denna O Reilly bok i Barnes Nobles om RI köpte den ur ren nyfikenhet Jag gillar det jag ser Men jag har en fråga Har någon försökt att ta med dessa två idéer tillsammans i finansiell och kommersiell bemärkelse Finns det några bibliotek eller moduler i R som kan hjälpa till i denna satsning förmögenhet? Jag har aldrig hört någon som är kunnig eller på annat sätt hävdar att, i avsaknad av övergångskostnader, är SAS bättre än R för eget kapital modellering Om du stöter på något sådant krav, skulle jag gärna avvisa det. - David Kane R-SIG-Finance December 2004 Du kanske vill ta itu med denna fråga för att r-sig-finance och kolla in finansuppgiften Se 1 Hälsningar Liviu 1 - Ja alternativ HTML-version raderad dold email m skrämmande lista VÄNLIG läs bokningsguiden och ge kommentarer, minimal, fristående, reproducerbar kod. - Vet du hur man läser. Vet du hur man skriver. alternativ HTML-version raderad dold email-postlista VÄLKOMEN läs bokningsguiden och ge kommenterade, minimala, fristående, reproducerbara code. In svar på detta inlägg av Michael Weylandt. Bara en kommentar om bristen på ett direkt R API för icke - IBrokers mäklare är det självklart möjligt att sätta ihop något med rJava eller ett direkt C-gränssnitt, men det är inte det smidigare om du aldrig har grävt in i R-internalen och det är inte riktigt det snabbaste i världen om du gör särskilt tidskänsligt arbete Vid lägre frekvenser blir detta mindre problem och enkla arbetssätt som att använda en csv-fil som mellanliggande kan göra allt mycket enklare. I den andra änden av handelsprocessen, när du börjar komma in i fler HF-domäner , det är också det omvända problemet med realtidsbearbetning. Jag är inte särskilt intresserad av frågan, så jag har inte tänkt mycket om det, men jag ser inte särskilt R-ish-sätt att hantera ett levande dataflöde, fast det s varit behandlades i R-SIG-Finance-arkiven ett par gånger. På onsdagen den 12 oktober 2011 kl. 56, skrev Yves S Garret dold email. Also, när du säger att göra handelsaspekten är svårare, vad gör menar du exakt Finns det prestationsproblem med koden som är uppgift att göra affärer Lack of API Eller är det bara en smärta att sätta något sammanhängande ihop som kommer att göra affärer På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 07:00, r Michael Weylandt gömd E-post skrev Som du påpekade tidigare är det verkligen mer av en R-SIG-Finance fråga, men jag skulle inte förvänta mig för mycket förklaring där heller bara folk som pekar på dig till standard R finansieringsverktyg quantmod, zoo xts, TTR , RBloomberg och Rmetrics-sviten där finns också några fantastiska verktyg i utveckling men om du bara har hämtat din första bok på R, är du förmodligen inte redo för dem ännu. Frågor är inte särskilt väldefinierade. Vill du bara studera valutakursserier i R Detta är enkelt, bara få uppgifterna kanske från oanda med quantmod getSymbols eller helt enkelt genom att läsa in genom någon av de vanliga funktionerna och studera det men du gillar Den faktiska handeln är dock svårare att göra enbart inom R Det finns ett mycket populärt IBrokers API men jag har inte använt det mycket Det låter som om du förmodligen är en ensam näringsidkare så om du inte har ett befintligt förhållande med IBrokers kommer du förmodligen vilja komma in i affärer genom vilken mäklare du för närvarande använder. Det - IBrokerspaketet - är den enda enda lösningen i det här ändamålet jag Jag är medveten om, men jag är säker på att många har egna arbetsplatser. Och så långt som erfarenheter går bra antar jag att folk inte skulle göra det om de tyckte att det inte fanns några pengar att göra, nu skulle de om du vill ha mer att läsa igenom CRAN-uppgiftsvyerna, som antyddes före Michael PS - En allvarlig notering FX ligger mycket närmare ett nollsumman än långsiktigt, men jag skulle vara ombedd om jag inte varnade dig för att trösta noga. På onsdag, okt 12, 2011 klockan 1 50, Yves S Garret dold email skrev Ja, det är s vad jag menade Nyfiken vad erfarenheterna var av vissa människor och några tips På onsdagen den 12 oktober 2011 klockan 12 31 skrev R Michael Weylandt dold email. Det var det som exakt handlade i FX med R Ja, det görs varje dag, även om jag skriv Michael On Wed, 12 oktober 2011 kl 08:00, skrev Yves S Garret dold email Nej, det var inte vad jag menade att jag var nyfiken om någon någonsin gjort det här förut och hur bra det fungerade. Några tips för en nybörjare På ons Den 12 oktober 2011 kl 12 19 skrev Liviu Andronic dold email den ons 12 oktober 2011 kl 03 29, skrev Yves S Garret dold email Hej allt, jag började nyligen lära mig om Forex och hittade denna O Reilly bok i Barnes Noblar om RI köpte den ur ren nyfikenhet Jag gillar det jag ser Men har jag en fråga Har någon försökt att föra dessa två idéer i finansiell och handelslig mening? Finns det några bibliotek eller moduler i R som kan hjälpa till i denna satsningslön eget kapital Jag har aldrig hört någon knowledgable eller på annat sätt hävdar att, i avsaknad av trans itionkostnader, SAS är bättre än R för aktiemodellering Om du stöter på något sådant krav, skulle jag gärna avvisa det. - David Kane R-SIG-Finance December 2004 Du kanske vill ta upp denna fråga för att r-sig-finance , och kolla in Finansinspektionen Visa 1 Hälsningar Liviu 1 - Din alternativa HTML-version raderad dold email-postlista Läs läsningsguiden och kommentera, minimal, fristående, reproducerbar kod - Vet du hur man läser Gör du vet hur man skriver. alternativ HTML-version raderad dold email-postlista VÄLKOMMEN läs bokningsguiden och kommentera, minimal, självständig, reproducerbar kod. Får inte se mig själv göra realtidsaffär Sannolikt några gånger i timmen Åh, kan du inte göra en socket till en annan app i R Det skulle vara mitt första tillvägagångssätt. På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 18:53 skrev R Michael Weylandt dold email. Just en kommentar om bristen på ett direkt R API för icke-IBrokers mäklare naturligtvis det är möjligt att sätta något ihop med hjälp av rJava eller ett direkt C-gränssnitt, men det är inte det smidigare om du aldrig har grävt in i R-internerna och det är inte riktigt det snabbaste i världen om du gör särskilt tidskänsligt arbete Vid lägre frekvenser blir detta mindre problem och enkla arbeten som att använda en csv-fil som mellanliggande kan göra allt mycket lättare. I den andra änden av handelsprocessen, när du börjar komma in i fler HF-domäner, finns det också omvänt problem av realtid pr Jag är inte särskilt intresserad av frågan, så jag har inte tänkt mycket på det, men jag ser inte särskilt R-ish-sätt att hantera ett levande dataflöde, även om det har behandlats i R-SIG-Finance arkiverar ett par gånger Michael På onsdagen den 12 oktober 2011 kl. 56, skrev Yves S Garret dold email Även när du säger att göra handelsaspekten är svårare, vad menar du exakt Finns det prestationsproblem med koden uppgift att göra affärer saknar API Eller är det bara en smärta att sätta något sammanhängande ihop som kommer att göra affärer På onsdagen den 12 oktober 2011 klockan 17 07 skrev R Michael Weylandt dold email Som du påpekade tidigare, Det här är verkligen mer av en R-SIG-Finance fråga, men jag skulle inte förvänta mig för mycket förklaring där heller, bara folk som pekar på dig till de vanliga R-finansieringsverktygen quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg och Rmetrics suite där några fantastiska verktyg i utveckling men om du bara plockade upp din första bok på R, har du förmodligen det du är inte redo för dem ännu Du är inte särskilt väldefinierad antingen Vill du bara studera valutaprisserier i R Det här är enkelt, bara få uppgifterna kanske från oanda med hjälp av quantmod getSymbols eller helt enkelt genom att läsa in genom någon av de vanliga funktionerna och studera det men du gillar Den faktiska handeln av handel är dock svårare att göra enbart inom R Det finns ett mycket populärt IBrokers API men jag har inte använt det mycket Det låter som om du förmodligen är en ensam näringsidkare så om du inte har ett redan existerande förhållande till IBrokers, kommer du noga att vilja komma in i affärer genom vilken mäklare du för närvarande använder That - IBrokers-paketet - är den enda enda lösningen på det ändamålet jag är medveten om, men jag är säker på att många har egna work-arounds Och när erfarenheter går bra antar jag att folk inte skulle göra det om de trodde att det inte fanns några pengar att göra, nu skulle de, om de vill läsa mer, kolla CRAN-uppgiftsvyerna, som föreslagits före Michael PS - En allvarlig anteckning FX är mycket närmare ett nollsumma spel än långsiktigt kapital, jag skulle vara ombedd om jag inte varnade dig för att trösta noga. På onsdagen den 12 oktober 2011 kl. 17.00 skrev Yves S Garret dold email. Ja, det är s Vad jag menade Nyfiken vad erfarenheterna var av vissa människor och några tips På onsdagen den 12 oktober 2011 klockan 12 31 skrev R Michael Weylandt dold email. Det var det som exakt handlade i FX med R Ja, det görs varje dag, även om jag skriv Michael On Wed, 12 oktober 2011 kl 08:00, skrev Yves S Garret dold email Nej, det var inte vad jag menade att jag var nyfiken om någon någonsin gjort det här förut och hur bra det fungerade. Några tips för en nybörjare På ons Den 12 oktober 2011 kl 12 19 skrev Liviu Andronic dold email den ons 12 oktober 2011 kl 03 29, skrev Yves S Garret dold email Hej allt, jag började nyligen lära mig om Forex och hittade denna O Reilly bok i Barnes Noblar om RI köpte det ur ren nyfikenhet Jag gillar det jag ser Men jag har en fråga Har någon försökt att föra dessa två idéer i en ekonomisk och handelssensor Finns det några bibliotek eller moduler i R som kan hjälpa till i denna satsningens förmögenhet, jag har aldrig hört någon som är kunnig eller på annat sätt hävdar att i avsaknad av övergångskostnader är SAS bättre än R för aktiemodellering Om du stöter på någon Ett sådant påstående skulle jag gärna avvisa - David Kane R-SIG-Finance December 2004 Du kanske vill ta upp denna fråga för att r-sig-finance och kolla in Finansinspektionen Visa 1 Hälsningar Liviu 1 - Alternativet Alternativ HTML-version raderad dold email-postlista VÄLKOMMEN läs bokningsguiden och ge kommentar, minimal, fristående, reproducerbar kod. - Vet du hur man läser. Vet du hur man skriver. alternativ HTML-version raderad dold email-postlista VÄLKOMMEN läs bokningsguiden och ge kommenterad, minimal, fristående, reproducerbar kod. alternativ HTML-version deleted. Open detta inlägg i threaded view. Report innehåll som olämpligt. Re R och Forex. Jag antar att du kunde, beroende på mäklare s s funktionalitet, och R ger vissa socket support se och anslutningar bland andra men jag misstänker din fråga går in i domänen på R-devel-listan där experterna på den nitty gritty kan ge dig bättre svar än jag kan. Den 12 oktober 2011 kl. 8 38 PM skrev Yves S Garret dold email. Don t se mig själv gör realtidsaffärer Mest sannolikt några gånger i timmen Åh, kan du inte göra en kontakt till en annan app i R Det skulle vara mitt första tillvägagångssätt På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 18:53 skrev R Michael Weylandt dold email bara En kommentar om bristen på ett direkt R-API för icke-IBrokers-mäklare är det naturligtvis möjligt att sätta något ihop med rJava eller ett direkt C-gränssnitt, men det är inte det smidigare om du aldrig har grävt in i R-internerna och det är s inte riktigt det snabbaste i världen om du gör speciell Långtidskänsligt arbete Vid lägre frekvenser blir detta mindre problem och enkla arbetssätt som att använda en CSV-fil som mellanprodukt kan göra allt mycket lättare. I den andra änden av handelsprocessen, när du börjar komma in i fler HF-domäner , det är också det omvända problemet med realtidsbearbetning. Jag är inte särskilt intresserad av frågan, så jag har inte tänkt mycket om det, men jag ser inte särskilt R-ish-sätt att hantera ett levande dataflöde, fast det s har behandlats i R-SIG-Finance-arkiven ett par gånger Michael On Wed, 12 oktober 2011 kl. 56. 56 skrev Yves S Garret dold email. När du säger att göra handelsaspekten är svårare, vad Menar du exakt Finns det prestationsproblem med koden som är uppgift att göra affärer Lack of API Eller är det bara en smärta att sätta något sammanhängande ihop som kommer att göra affärer På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 07:00, R Michael Weylandt Dold email skrev Som det påpekades för dig tidigare, det här är verkligen mer av en RS IG-Finance fråga, men jag skulle inte förvänta mig för mycket förklaring där heller, bara folk som pekar på dig till standard R finansieringsverktyg quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg och Rmetrics-paketet finns också några fantastiska verktyg i utveckling men om du Har bara hämtat din första bok på R, du är nog inte redo för dem än. Du ifrågasätter inte särskilt väldefinierad. Du vill bara studera valutaprisserier i R. Det här är enkelt, bara få uppgifterna kanske från oanda med hjälp av quantmod getSymbols eller helt enkelt genom att läsa in genom någon av de vanliga funktionerna och studera det men du gillar Den faktiska handeln av handel är dock svårare att göra enbart inom R Det finns ett mycket populärt IBrokers API men jag har inte använt det mycket Det låter som om du är förmodligen en ensam näringsidkare, så om du inte har ett befintligt förhållande med IBrokers, kommer du antagligen vilja komma in i affärer genom vilken mäklare du för närvarande använder That - IBrokers-paketet - är den enda enda lösningen i det ändamålet Jag är medveten om, men jag är säker på att många har egna arbetsplatser. Och så långt som erfarenheter går bra antar jag att folk inte skulle göra det om de trodde att det inte fanns pengar att göra, nu skulle de, om du vill Mer att läsa kolla CRAN-uppgiftsvyerna, som föreslagits före Michael PS - En allvarlig notering FX ligger mycket närmare ett nollsumman än långfristigt spel, jag skulle vara ombedd om jag inte varnade dig för att trösta noga. På onsdag, 12 oktober 2011 klockan 1 50 PM, Yves S Garret dold email skrev Ja, det var vad jag menade Nyfiken vad upplevelsen var av vissa människor och några tips På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 12 31, R Michael Weylandt dold email skrev det här var vad exakt handlas i FX med R Ja, det görs varje dag, även om jag skriver Michael On Wed, 12 oktober 2011 kl 08:00, skrev Yves S Garret dold email Nej det var inte vad jag menade att jag var nyfiken om någon någonsin har gjort det här förut och hur bra det fungerade några tips för en nybörjare På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 12 19 skrev Liviu Andronic dold email den onsdag, 12 oktober 2011 kl 03 29, skrev Yves S Garret dold email Hej alla, jag började nyligen lära mig om Forex och hittade denna O Reilly bok i Barnes Nobles om RI köpte den ur ren nyfikenhet Jag gillar det jag ser Men jag har en fråga Har någon försökt att sammanföra dessa två idéer i finansiell och kommersiell mening? Finns det några bibliotek eller moduler i R som kan hjälpa till i denna satsning förmögenhet? Jag har aldrig hört någon som är kunnig eller på annat sätt hävdar att i avsaknad av övergångskostnader , SAS är bättre än R för aktiemodellering Om du stöter på något sådant krav, skulle jag gärna avvisa det. David Kane R-SIG-Finance December 2004 Du kanske vill ta upp denna fråga för att r-sig-finance, och kolla in Finansinspektionen Visa 1 Hälsningar Liviu 1 - Din alternativa HTML-version raderad dold email-postlista VÄLKOMMEN läs bokningsguiden och kommentera, minimal, fristående, reproducerbar kod - vet du hur man läser hur man skriver. Alternativ HTML-version raderad dold email-postlista VÄLKOMMEN läs bokningsguiden och ge kommenterad, minimal, fristående, reproducerbar kod. alternativ HTML-version borttagen. Jag är lite vag på vad som utgör r-help och r-devel listor när det gäller vilka frågor som ska ställas och där jag läser en liten bit att denna lista handlade om design och vad du kunde göra i R men kodning ska vara i r-devel Om jag misstänker, klargör du. Jag antar att du kunde, beroende av mäklareändens funktionalitet, och R ger några socket support se och kontakter bland andra men jag misstänker att din fråga går in i domänen för R-devel lista där experterna på nitty gritty kan ge dig bättre svar än jag kan Michael Den 12 oktober 2011, klockan 8 38 PM, skrev Yves S Garret dold email Don t se mig själv göra realtidsbranschen Troligen några gånger en timme Åh, kan du inte göra en kontakt till en annan app i R Det skulle vara mitt första tillvägagångssätt På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 18:53 skrev R Michael Weylandt gömd email Bara en kommentar om bristen på en direkt R API för icke-IBrokers mäklare är det självklart möjligt att sätta något ihop med rJava o Ra direct C-gränssnitt, men det är inte det smidigare om du aldrig har grävt in i R-internalen och det är inte riktigt det snabbaste i världen om du gör särskilt tidskänsligt arbete Vid lägre frekvenser blir detta mindre av en problem och enkla work-arounds som att använda en csv-fil som mellanliggande kan göra allt mycket lättare. I den andra änden av handelsprocessen, när du börjar komma in i fler HF-domäner, finns det också det omvända problemet med realtidsbearbetning jag m inte särskilt intresserad av frågan, så jag har inte tänkt mycket om det, men jag ser inte ett särskilt R-ish sätt att hantera ett levande dataflöde, även om det har behandlats i R-SIG-Finance-arkiven ett par av tider Michael På onsdagen den 12 oktober 2011 kl. 56, skrev Yves S Garret dold email Även när du säger att göra handelsaspekten är svårare, vad menar du exakt Är det prestationsproblem med koden som är uppgift att göra branschen Brist på API Eller är det bara en smärta att sätta något på G sammanhängande tillsammans som kommer att göra affärer På onsdagen den 12 oktober 2011 klockan 17 07 skrev R Michael Weylandt dold email Som du påpekade tidigare är det verkligen mer en R-SIG-Finance fråga, men jag skulle inte t förväntar dig för mycket förklaring där heller, bara folk som pekar på dig till de vanliga R-finansieringsverktygen quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg och Rmetrics-paketet finns också några fantastiska verktyg i utveckling men om du bara hämtade din första bok på R , du är nog inte redo för dem än. Du ifrågasätter inte särskilt väldefinierad. Du vill bara studera valutaprisserier i R. Det är enkelt, bara få dataen kanske från oanda med hjälp av quantmod getSymbols eller helt enkelt genom att läsa in genom något av De vanliga funktionerna och studera det men du gillar Den faktiska handeln är dock svårare att göra enbart inom R Det finns ett mycket populärt IBrokers API men jag har inte använt det mycket Det låter som om du förmodligen är en ensam näringsidkare så om du Har inte en befintlig rel Ationship med IBrokers du kommer noga att vilja komma in i affärer genom vilken mäklare du för tillfället använder. Det - IBrokers-paketet - är den enda enda lösningen på det ändamålet jag är medveten om, men jag är säker på att många har egna arbetsplatser. Och så långt erfarenheter går bra antar jag att folk inte skulle göra det om de trodde att det inte fanns några pengar att göra, nu skulle de, om du vill ha mer att läsa, kolla CRAN-uppgiftsvyerna, som föreslagits före Michael PS - En seriös note FX är mycket närmare ett nollsumma spel än långsiktigt eget kapital, jag skulle vara ombedd om jag inte varnade dig för att trösta noga. På onsdagen den 12 oktober 2011 kl. 17.00 skrev Yves S Garret dold email. Ja, det S vad jag menade Nyfiken vad erfarenheterna var av vissa människor och några tips På onsdagen den 12 oktober 2011 klockan 12 31 skrev R Michael Weylandt dold email. Det var vad exakt handlade i FX med R Ja, det är gjort varje dag, även som Jag skriver Michael On Wed, 12 oktober 2011 klockan 8 10, Yves S Garret dold email skrev nej det är inte vad jag menade att jag var nyfiken om någon någonsin gjort det här förut och hur bra det fungerade. Några tips för en nybörjare På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 12 19 skrev Liviu Andronic dold email den ons 12 oktober 2011 kl 03 29, Yves S Garret dold email skrev Hej allt, jag började nyligen lära mig om Forex och hittade denna O Reilly bok i Barnes Nobles om RI köpte den ur ren nyfikenhet Jag gillar det jag ser Men jag har en fråga Har någon försökt att ta med dessa två idéer tillsammans i finansiell och kommersiell bemärkelse Finns det några bibliotek eller moduler i R som kan hjälpa till i denna satsningens förmögenhet? Jag har aldrig hört någon som är kunnig eller på annat sätt hävdar att, i avsaknad av övergångskostnader, är SAS bättre än R för aktiemodellering Om du stöter på något sådant krav, skulle jag gärna tillbaka det - David Kane R-SIG-Finance December 2004 Du kanske vill ta upp denna fråga för att r-sig-finance och kolla in finansuppgiften. Visa 1 Hälsningar Liviu 1 - Ja alternativ HTML-version raderad dold email mai ling lista VÄLKOMMEN läs bokningsguiden och ge kommentarer, minimal, fristående, reproducerbar kod. - Vet du hur man läser. Vet du hur man skriver. Alternativ HTML-version raderad dold email-postlista VÄLKOMMEN läs bokningsguiden och ge kommenterad, minimal, fristående, reproducerbar kod. alternativ HTML-version deleted. Open detta inlägg i threaded view. Report innehåll som olämpligt. Re R och Forex. För att vara ärlig, har jag inte ofta anledning att vandra över till R-devel och det mesta av vad som händer där är över min Nivå av lättläsbarhet men jag känner mig ganska säker på att allt som hör till gränssnittet till ett annat program på ett uttag eller en lägre nivå är i stort sett deras territorium medan filläsning och uppåt är R-hjälp, baserat på vad jag har sett. Moderatorn kanske vill korrigera mig. Jag är glad att spitballidéer privat och du har min email, men jag är inte kvalificerad att göra specifika genomförbarhetsbedömningar på posten så jag måste dö om du vill ha officiella svar. Den 12 oktober 2011 kl. 9 49 PM, Yves S Garret dold email skrev. Jag är lite vag på vad som utgör r-help och r-devel listor när det gäller vilka frågor som ska ställas och där jag läser en liten bit att denna lista handlade om design och vad du kunde göra i R, men kodning ska vara i r-devel Om jag är fel, var god klargöra On Wed , 12 oktober 2011 kl 9 12, R Michael Weylandt gömd email dold email skrev jag antar att du kunde, beroende på mäklare s s funktionalitet och R ger vissa socket support se och anslutningar bland andra men jag misstänker att din fråga går in Domänen på R-devel listan där experterna på den nitty gritty kan ge dig bättre svar än jag kan Michael Den 12 oktober 2011 kl 08:38 skrev Yves S Garret dold email Don t se mig själv göra affärer i realtid Mest sannolikt några gånger i timmen Åh, kan du inte göra en kontakt till en annan app i R Det skulle vara mitt första tillvägagångssätt På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 18:53 skrev R Michael Weylandt gömd email Bara en kommentar om bristen av ett direkt R API för icke-IBrokers-mäklare är det naturligtvis möjligt att sätta något ihop med rJava eller ett direkt C-gränssnitt, men det är inte det smidigare om du aldrig har grävt in i R-internerna och det är inte riktigt det snabbaste i världen om du gör särskilt tidskänsligt arbete på lägre frekvenser blir det mindre av ett problem och enkla arbetssätt som att använda en csv-fil som mellanliggande kan göra allt mycket lättare. I den andra änden av handelsprocessen, när du börjar komma in i fler HF-domäner, är det också den inverse Problem med realtidsbearbetning Jag är inte särskilt intresserad av frågan, så jag har inte tänkt mycket om det, men jag ser inte särskilt R-ish-sätt att hantera ett levande dataflöde, även om det har behandlats i R-SIG-Finance arkiv ett par gånger Michael On Wed, 12 oktober 2011 kl. 56, skrev Yves S Garret dold email Även när du säger att göra handelsaspekten är svårare, vad menar du exakt Är det prestanda problem med koden uppgift att göra affärer saknar API Eller är det bara en smärta att sätta något sammanhängande tillsammans som kommer att göra affärer På onsdagen den 12 oktober 2011 klockan 17:00 skrev R Michael Weylandt dold email Som pekade ut till dig innan, det här är verkligen mer en R-SIG-Finance fråga, men jag skulle inte förvänta sig för mycket förklaring där heller, bara folk som pekar på dig till standard R-finansieringsverktygen quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg och Rmetrics-paketet finns också några fantastiska verktyg i utveckling men om du bara hämtade din första bok på R, du är nog inte redo för dem än. Du ifrågasätter inte särskilt väldefinierad. Vill du bara studera valutaprisserier i R? Det är enkelt, bara hämta uppgifterna kanske från oanda med hjälp av quantmod getSymbols eller helt enkelt genom att läsa in genom någon Av de vanliga funktionerna och studera det men du gillar Den faktiska handeln av handel är dock svårare att göra enbart inom R Det finns ett mycket populärt IBrokers API men jag har inte använt det mycket Det låter som om du förmodligen är en ensam näringsidkare så om Du har inte ett existerande förhållande med IBrokers du kommer noga att vilja komma in i affärer genom vilken mäklare du för närvarande använder That - IBrokerspaketet - är den enda enda lösningen på det ändamålet jag är medveten om, även om jag ms klara många människor har egna arbetsplatser och så långt som erfarenheter går bra antar jag att folk inte skulle göra det om de trodde att det inte fanns några pengar att göra, nu skulle de, om du vill läsa mer, kolla CRAN-uppgiftsvyerna , Som föreslogs före Michael PS - En allvarlig notering FX ligger mycket närmare ett nollsumma spel än långsiktigt eget kapital. Jag skulle vara ombedd om jag inte varnade dig för att trösta noga. På onsdagen den 12 oktober 2011 kl. , Yves S Garret dold email skrev Ja, det var vad jag menade Nyfiken vad upplevelsen var av vissa människor och några tips På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 12 31, skrev R Michael Weylandt dold email. Det var vad exakt handlade i FX Med R Ja, det görs varje dag, även när jag skriver Michael On Wed den 12 oktober 2011 kl 08:00, skrev Yves S Garret dold email Nej det var inte vad jag menade att jag var nyfiken om någon någonsin gjort det här innan och Hur bra det fungerade Alla tips för nybörjare På onsdagen den 12 oktober 2011 kl 12 19 skrev Liviu Andronic dold email den ons 12 oktober 2011 kl 03 29, Y ves S Garret dold email skrev Hej allt, jag började nyligen lära mig om Forex och hittade denna O Reilly bok i Barnes Nobles om RI köpte den ur ren nyfikenhet Jag gillar det jag ser Men jag har en fråga Har någon försökt att ta med dessa två idéer tillsammans i finansiell och kommersiell bemärkelse Finns det några bibliotek eller moduler i R som kan hjälpa till i denna satsningens förmögenhet? Jag har aldrig hört någon som är kunnig eller på annat sätt hävdar att, i avsaknad av övergångskostnader, är SAS bättre än R för aktiemodellering Om du stöter på något sådant krav, skulle jag gärna tillbaka det - David Kane R-SIG-Finance December 2004 Du kanske vill ta upp denna fråga för att r-sig-finance och kolla in finansuppgiften. Visa 1 Hälsningar Liviu 1 - Ja alternativ HTML-version raderad dold email-postlista VÄLKOMMEN läs bokningsguiden och ge kommentar, minimal, fristående, reproducerbar kod. - Vet du hur man läser. Vet du hur man skriver. alternativ HTML-version raderad dold email-postlista VÄLKOMMEN läs bokningsguiden och ge kommenterad, minimal, fristående, reproducerbar kod. alternative HTML version deleted. Yves and Michael. R-devel is the place for programming questions that would be confusing to most people who follow R-help Posting to R-devel would make sense if you ve written socket connections between applications in other languages and are having trouble sorting out how to do it in R. If you ve never written a socket connection before, R-devel is not the right place to post Skim the posts over the past few weeks to get a feel for the level of discussion That should help you decide if your question fits Stack Overflow is another good resource for that weird middle-ground between R-help and R-devel. Best, -- Joshua Ulrich FOSS Trading. On Wed, Oct 12, 2011 at 9 05 PM, R Michael Weylandt hidden email hidden email wrote. To be honest, I don t frequently have occasion to wander over to R-devel and most of what goes on over there is over my level of easy-readability but I d feel pretty confident that anything involving interface to another program on a socket o r lower level is squarely their territory while file-reading and up is R-help, based on what I ve seen The moderators may wish to correct me I m happy to spitball ideas privately and you have my email, but I m not qualified to make specific feasibility assessments on the record so I ll have to punt if you want official answers Michael On Oct 12, 2011, at 9 49 PM, Yves S Garret hidden email wrote I m a little vague on what constitutes r-help and r-devel lists in terms of what questions to ask and where I read a little bit that this list was about design and what you could do in R, but coding should be in r-devel If I m wrong, please clarify On Wed, Oct 12, 2011 at 9 12 PM, R Michael Weylandt hidden email hidden email wrote I suppose you could, contingent on the broker end s functionality, and R does provide some socket support see and connections among others but I suspect your question is entering the domain of the R-devel list where the experts on the nitty gritty could give you bette r answers than I can Michael On Oct 12, 2011, at 8 38 PM, Yves S Garret hidden email wrote Don t see myself making real-time trades Most likely a few times an hour Oh, can t you make a socket to another app in R That would be my first approach On Wed, Oct 12, 2011 at 6 53 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote Just a comment on the lack of a direct R API for non-IBrokers brokerages of course its possible to put something together using rJava or a direct C interface, but it s not the smoothest thing if you ve never delved into the R internals and it s not quite the fastest thing in the world if you are doing particularly time-sensitive work At lower frequencies, this becomes less of an issue and simple work-arounds like using a csv file as an intermediate can make everything much easier On the other end of the trade process, once you start getting into more HF domains, there s also the inverse problem of real-time processing I m not particularly interested in the question so I haven t thought much about it, but I don t see a particularly R-ish way to deal with a live data feed, though it s been dealt with in the R-SIG-Finance archives a couple of times Michael On Wed, Oct 12, 2011 at 5 56 PM, Yves S Garret hidden email wrote Also, when you say to do the trading aspect is more difficult, what do you mean exactly Are there performance issues with the code tasked to do the trades Lack of API Or is it just a pain to put something coherent together that will do the trades On Wed, Oct 12, 2011 at 3 07 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote As was pointed out to you before, this is really more of an R-SIG-Finance question, but I wouldn t expect too much explanation there either, just people pointing you to the standard R finance tools quantmod, zoo xts, TTR, RBloomberg, and the Rmetrics suite there s also some fantastic tools in development but if you just picked up your first book on R, you probably aren t ready for those yet You question isn t particularly well-defi ned either Do you just want to study currency price series in R This is simple just get the data perhaps from oanda using quantmod getSymbols or simply by reading in through any of the regular functions and study it however you like The actual act of trading, however, is harder to do solely within R there is a very popular IBrokers API but I haven t used it much It sounds like you are probably a lone trader so if you don t have a pre-existing relationship with IBrokers you ll probably want to enter trades through whichever broker you currently use That -- the IBrokers package -- is the complete only solution on that end I m aware of, though I m sure many folks have their own work-arounds And as far as experiences go well, I suppose folks wouldn t be doing it if they thought there was no money to be made, now would they If you want more to read check the CRAN task views, as suggested before Michael PS -- A serious note FX is much closer to a zero-sum game than long-equity, I would be re miss if I didn t warn you to tread carefully On Wed, Oct 12, 2011 at 1 50 PM, Yves S Garret hidden email wrote Yes, that s what I meant Curious what the experiences were of some people and some tips On Wed, Oct 12, 2011 at 12 31 PM, R Michael Weylandt hidden email wrote This being what exactly Traded in FX using R Yes, its done everyday, even as I type Michael On Wed, Oct 12, 2011 at 8 10 AM, Yves S Garret hidden email wrote No, that s not what I meant I was curious if anyone has ever done this before and how well it worked Any tips for a novice On Wed, Oct 12, 2011 at 12 19 AM, Liviu Andronic hidden email wrote On Wed, Oct 12, 2011 at 3 29 AM, Yves S Garret hidden email wrote Hi all, I recently started learning about Forex and found this O Reilly book in Barnes Nobles about R I bought it out of pure curiosity I like what I see However, I have a question Has anyone tried to bring these two ideas together in a financial and trading sense Are there any libraries or modules in R that can aid in this venture fortune equity I have never heard anyone knowledgable or otherwise claim that, in the absence of transition costs, SAS is better than R for equity modeling If you come across any such claim, I would be happy to refute it -- David Kane R-SIG-Finance December 2004 You may want to address this question to r-sig-finance, and check out the Finance Task View 1 Regards Liviu 1 --Yves alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code -- Do you know how to read Do you know how to write. alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code alternative HTML version deleted hidden email mailing list PLEASE do read the posting guide and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.